Analiza ryzyka kredytowego w bankach

Kod szkolenia: 
SK26

Korzyści

Zdobycie wiedzy na temat rodzajów ryzyka wpływającego na jakość portfela kredytowego oraz wykształcenie umiejętności dywersyfikacji ryzyka kredytowego i ograniczania jego rozmiarów.

Program

  1. Ryzyko bankowe i jego rodzaje
  2. Ryzyko kredytowe:
    • pojęcie ryzyka kredytowego
    • związki z innymi rodzajami ryzyka banku
    • metody kwantyfikacji ryzyka kredytowego
  3. Zasady zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym. Pojęcie polityki kredytowej
  4. Zasady zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym
  5. Metodyka oceny indywidualnej zdolności kredytowej
  6. Zródła informacji w procesie analizy zdolności kredytowej
    • miejsce analizy ekonomicznej
    • miejsce analizy finansowej w metodykach oceny ryzyka kredytowego
    • sprawozdawczość finansowa w Polsce w świetle regulacji prawnych
    • systematyka metod analizy finansowej
    • czynnik czasu w analizie finansowej
    • retrospektywna i prospektywna analiza finansowa
    • zasady budowy modeli finansowych w analizie prospektywnej
  7. Zastosowanie analizy finansowej dla różnych typów klientów banku i rożnych transakcji. Dobór wskaźników finansowych
    • podmioty prowadzące pełną i uproszczoną rachunkowość
    • jednostki samorządu terytorialnego
    • podmioty – „spółki specjalnego przeznaczenia”
  8. Ograniczenia w stosowaniu analizy finansowej w ocenie ryzyka kredytowego w banku
    • rola informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności
    • rola rachunkowości zasobów niematerialnych
    • pojęcie kreatywnej i agresywnej księgowości i rachunkowości
      Przykłady
  9. Wykorzystanie wniosków z analizy finansowej dla formułowania umowy kredytowej
    • pojęcie „due diligence” przed uruchomieniem kredytu
    • klauzule finansowe i ochronne w umowie kredytowej
      Przykłady
  10. Analiza finansowa w procesie monitorowania kredytu
    • znaki ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych w praktyce kredytowania
    • reakcja banku na różne znaki ostrzegawcze
      Przykłady

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników departamentów kredytów, pionu ryzyka, osób odpowiedzialnych za portfel kredytowy banku.

Czas trwania

2 dni / 12 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Krzysztof Czerkas

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.