Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym DB

Korzyści

Uczestnik szkolenia zapozna się z procesem zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym w szczególności ze sposobami identyfikacji i pomiaru ryzyka rynkowego. Będzie wiedział jakie są interakcje ryzyka rynkowego z innymi rodzajami ryzyka oraz jak ryzyko rynkowe jest uwzględnione w ogólnym procesie zarządzania ryzykiem. Ponadto uczestnik pozna na ogólnym poziomie podejście do ryzyka kontrahenta poprzez kalkulację CVA (credit value adjustment) oraz nowe zasady kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, które banki powinny wdrożyć w 2019 roku. 

Program

  1. Czym jest ryzyko rynkowe, jak się je definiuje
  2. Omówienie głównych czynników ryzyka rynkowego
  3. Identyfikacja ryzyka rynkowego.
  4. Jak zmierzyć ryzyko rynkowe, omówienie głównych miar i   modeli ryzyka rynkowego. Podejście do wyceny najczęściej spotykanych instrumentów. Ryzyko rynkowe w warunkach normalnych oraz w warunkach stresowych.
  5. Proces zarządzania ryzykiem rynkowym.
  6. Ogólne omówienie powiązanych zagadnień (CVA – credit value adjustment, wymogi kapitałowe FRTB)

 

Uczestnicy

Pracownicy Departamentów ryzyka, w tym w szczególności ryzyka rynkowego, ale także departamentów audytu wewnętrznego, controllingu oraz sprawozdawczości.

Czas trwania

2 dni / 16 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Praktycy bankowi

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.