Pomiar ryzyka kredytowego

Kod szkolenia: 
K425

Korzyści

Zapoznanie uczestników zarówno z elementarnymi, jak i bardziej rozwiniętymi technikami pomiaru ryzyka kredytowego, a także z możliwościami ich praktycznego wykorzystania. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane klasyczne i nowe modele oceny ryzyka kredytowego, a uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności ich stosowania.

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o nowoczesne metody audiowizualne, symulacji zdarzeń i działań z praktyki oraz case study. Zajęcia odbywać się będą w laboratorium komputerowym.

Program

I. Wprowadzenie do pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym

  1. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego
  2. Czynniki występowania ryzyka kredytowego
  3. Rodzaje ryzyka kredytowego
  4. Skutki występowania ryzyka kredytowego
  5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
  6. Metody pomiaru ryzyka kredytowego

II. Ryzyko kredytowe a Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa

  1. Podejście standardowe
  2. Podstawowa metoda ratingów wewnętrznych:
    • estymacja prawdopodobieństwa niewypłacalności (PD)
    • estymacja oczekiwanego współczynnika strat (LGD)
  3. Zaawansowana metoda ratingów wewnętrznych

III. Pomiar ryzyka pojedynczego kredytu – metody klasyczne

  1. Systemy eksperckie
  2. System ratingowy
  3. Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny ryzyka kredytowego
  4. Ekonometryczne metody oceny ryzyka kredytowego:
    • analiza dyskryminacyjna
    • ekonometryczne modele pomiaru prawdopodobieństwa

IV. Pomiar ryzyka pojedynczego kredytu – nowe podejścia/nowe metody pomiaru

  1. Model Moody’s KMV (model bazujący na zmienności wartości aktywów)
  2. Metoda oparta na wartości zagrożonej (Value at Risk), tj. model CreditMetrics
  3. Metody symulacji makroekonomicznej oceny prawdopodobieństw zmiany klasyfikacji pożyczkobiorców
  4. Modele „umieralności”

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pionów oceny ryzyka kredytowego oraz pionów sprzedaży kredytów komercyjnych.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Ekspert z zakresu oceny ryzyka kredytowego

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.