Ryzyka Filaru II - zarządzanie w banku,
wymagania nadzoru bankowego

Kod szkolenia: 
T051

Korzyści

Uczestnicy zapoznają się z nowymi wymaganiami w zakresie zarządzania ryzykiem kapitałowym oraz nowymi zasadami współpracy z nadzorem bankowym w zakresie kalkulacji kapitału wewnętrznego, budowania strategii i planów kapitałowych.

Program

I. Wprowadzenie

  1. Wyjaśnienie pojęć:

    • kapitał regulacyjny
    • kapitał wewnętrzny / kapitał ekonomiczny
    • PD, EAD, LGD, default
  2. Przykłady wyliczania: EAD, LGD, wartości wymogów kapitałowych, aktywów ważonych ryzykiem

II. II Filar – znaczenie, zakres, obowiązki banków, wymagania dla nadzoru

  1. II Filar w NUK
  2. II Filar w CRD
  3. II Filar wg dokumentów CEBS (Europejski Komitet Nadzorców Bankowych)
  4. II Filar wg GINB (omówienie dokumentów konsultacyjnych DK/72F oraz DK/8/BS).

III. Ryzyka II Filaru

  1. Ryzyko płynności
  2. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
  3. Ryzyko koncentracji
  4. Ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe (w części niepokrytej w Filarze I)
  5. Ryzyko kapitałowe
  6. Inne rodzaje ryzyka: strategiczne, kontrahenta, rezydualne, cyklu gospodarczego, kraju, modeli

IV. Zarządzanie ryzykami II Filaru

  1. Identyfikacja, analizy, pomiar / szacowanie wartości, kontrola
  2. Sprawozdawczość wewnętrzna / sprawozdawczość zarządcza – zakres, częstotliwość, jednostki sprawozdawcze 
  3. Mapowanie ryzyka

V. Wymagania nadzoru bankowego w zakresie II Filaru

  1. ICAAP – bankowy proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego:

    • znaczenie procesu ICAAP w systemie zarządzania bankiem
    • budowa strategii i planów kapitałowych
    • przełożenie poziomu ryzyka banku na wielkość dodatkowych wymogów kapitałowych
    • testy warunków skrajnych
  2. SREP – proces przeglądu i oceny nadzorczej:
    • analizy profilu ryzyka banku
    • działania i techniki nadzorcze
    • nałożenie dodatkowych wymogów kapitałowych

Uczestnicy

Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy przedstawicieli średniej i wyższej kadry kierowniczej banku, pracowników komórek kontroli wewnętrznej i audytu oraz pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Specjalista z Narodowego Banku Polskiego, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.