Transakcje FRA i IRS w praktyce

Kod szkolenia: 
D7

Korzyści

Uczestnicy poznają sposoby wyceny i praktycznego zastosowania tego rodzaju transakcji na rynku pieniężnym i kapitałowym w celu spekulacyjnym, arbitrażu i zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy procentowej.

Program

  1. Standaryzacja kontraktu FRA
  2. Kalkulacja stóp forward oraz wycena kontraktów FRA (dla potrzeb ewidencji księgowej)
  3. Zastosowanie kontraktów FRA (hedging, spekulacja, arbitraż)
  4. Standaryzacja kontraktów IRS. Rodzaje IRS
  5. Kalkulacja stopy swapowej (dla coupon swapów i basis swapów) oraz wycena IRS (dla potrzeb ewidencji księgowej)
  6. Zastosowanie kontraktów IRS (hedging – różne rodzaje, spekulacja, arbitraż – różne rodzaje)

Uczestnicy

Pracownicy banku zajmujący się operacjami na rynku pieniężnym i obligacji oraz pracownicy banku obsługujący dużych klientów inwestujących na rynku pieniężnym lub obligacji, względnie klientów posiadających zobowiązania lub należności narażone na ryzyko stopy procentowej.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Igor Styn

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.