Zarządzanie aktywami i pasywami banku

Kod szkolenia: 
ZAP

Korzyści

Uczestnicy poznają znaczenie identyfikacji i pomiaru ryzyka w procesie zarządzania aktywami i pasywami banku, a także charakterystykę podstawowego ryzyka bankowego i jego wpływu na realizację celów działania banku

Program

1. Wprowadzenie

  • ryzyko finansowe i jego wpływ na wyniki banku
  • cele i zadania zarządzania aktywami i pasywami banku
  • umiejscowienie zarządzania aktywami i pasywami w strukturze organizacyjnej banku

2. Zarządzanie płynnością banku

  • znaczenie płynności
  • pomiar płynności
  • zestawienie aktywów i pasywów według terminów zapadalności i wymagalności
  • regulacje prawne i nadzorcze w zakresie płynności
  • wykorzystanie metod: puli zasobów finansowych, konwersji zasobów finansowych, aktywnego zarządzania pasywami, przekształcania wierzytelności kredytowych w papiery wartościowe – sekurytyzacja aktywów

3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

  • źródła ryzyka stopy procentowej, regulacje prawne i nadzorcze
  • techniki pomiaru ryzyk: analiza luki, analiza luki duration
  • kryteria w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej: wartość rynkowa kapitału własnego, wskaźnik kapitału własnego, marża odsetkowa

4. Ryzyko walutowe

  • znaczenie, rodzaj i pomiar ryzyka walutowego
  • pozycja walutowa, wartość narażona na ryzyko
  • regulacje nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym
  • techniki kontroli ryzyka walutowego

5. Kapitał własny – podstawa bezpieczeństwa ekonomicznego banku

  • cele i funkcje kapitału banku; normy prawne i regulacje nadzorcze
  • współczynniki wypłacalności i adekwatności kapitałowej
  • kalkulacja kapitału na pokrycie ryzyka bankowego

6. Ryzyko kredytowe i jego kontrola

  • systemy limitów i monitorowanie
  • systemy ratingowe
  • ryzyko kredytowe instrumentów rynkowych

Uzupełnieniem wybranych tematów szczegółowych są przykłady z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do kadry zarządzającej oraz pracowników służb ekonomiczno-finansowych banku.

Czas trwania

3 dni / 21 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Jerzy Michnik

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.