Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Kod szkolenia: 
T033

Korzyści

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z metodologią zarządzania ryzykiem rynkowym, w szczególności z możliwościami praktycznego wykorzystania metod matematyczno-statystycznych. Dodatkowo omówione zostaną systemy informatyczne wspierające proces zarządzania ryzykiem oraz procesy kontrolne takie jak zgodność rynkowa cen transakcyjnych oraz zarządzanie ryzykiem kontrahenta w działalności skarbowej.

Program

I. Ryzyko rynkowe w instytucji finansowej

  1. Rodzaje ryzyka finansowego
  2. Zarządzanie ryzykiem rynkowym jako proces kontrolny
  3. Systemy informatyczne wspomagające proces zarządzania ryzykiem
  4. Ograniczenia i słabości metod matematyczno-statystycznych
  5. Jak kryzys finansowy zmienił nasze spojrzenie na zarządzanie ryzykiem?
  6. Zgodność rynkowa cen transakcyjnych (market conformity)

II. Ryzyko płynności

  1. Charakterystyka ryzyka płynności
  2. Metodologia pomiaru płynności
  3. Jakość i agregacja danych
  4. Limity płynności
  5. Analizy scenariuszowe oraz testy warunków skrajnych
  6. Plany awaryjne

III. Ryzyko walutowe

  1. Charakterystyka rynku walutowego
  2. Walutowe instrumenty pochodne
  3. Identyfikacja i pomiar ryzyka walutowego (pozycja walutowa, VaR)
  4. Limity ryzyka walutowego
  5. Ujęcie transakcji terminowych w modelowaniu ryzyka walutowego:
    • transakcje symetryczne
    • transakcjie niesymetryczne (opcje walutowe)

IV. Ryzyko stopy procentowej

  1. Źródła i rodzaje ryzyka stopy procentowej
  2. Instrumenty pochodne stopy procentowej
  3. Pomiar ryzyka stopy procentowej:
    • analiza luki
    • wrażliwość dochodu odsetkowego
    • BPV, Duration oraz Value at Risk (VaR)
  4. Modelowanie ryzyka stopy procentowej
  5. Aalizy scenariuszowe oraz testy warunków skrajnych
  6. Limity ryzyka stopy procentowej
  7. Analiza ryzyka stopy procentowej portfela handlowego
  8. Analiza ryzyka stopy procentowej portfela bankowego

V. Ryzyko kontrahenta

  1. Charakterystyka ryzyka kontrahenta (counterparty risk)
  2. Modelowanie ekspozycji wynikającej z instrumentów skarbowych
  3. Metody redukcji ryzyka kontrahenta

Uczestnicy

Pracownicy departamentów zarządzania ryzykiem oraz departamentów operacji skarbowych banków i firm ubezpieczeniowych

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Manager w Departamencie Audytu Wewnętrznego BZ WBK, wcześniej wieloletni doradca firmy KPMG, specjalizujący się w audycie wewnętrznym oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadził wiele szkoleń w tej tematyce zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Doświadczenie zawodowe jest uzupełnione takimi certyfikatami międzynarodowymi, jak Certified Financial Risk Manager (FRM), Certified Internal Auditor (CIA) oraz Professional Risk Manager (PRM).

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.